单位根检验，有些一阶，有些二阶平稳

彼岸鸢尾

11505

收藏 2016-12-14

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变量做ADF检验，被解释变量大于2个，且都是1阶平稳，而解释变量有些是水平平稳，有些是一阶平稳，有些是二阶平稳。请问出现这种情况时该如何处理？
求各位大神回答，不甚感激

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guanzihuan 查看完整内容

先把二阶平稳的做差分让这些变量变为一阶单整此时所有变量都为一阶单整就可以进行协整检验了（如Johansen、EG等）如果存在协整关系就可以进行ECM模型（如果你要做的是VAR那就是VECM）如果不存在协整关系那就把此时所有都是一阶单整的变量都做差分变为平稳即把原本二阶平稳的做二阶差分，原本一阶平稳的做一阶差分

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guanzihuan

2016-12-14 21:03:04

先把二阶平稳的做差分  让这些变量变为一阶单整
此时所有变量都为一阶单整  就可以进行协整检验了（如Johansen、EG等）
如果存在协整关系就可以进行ECM模型（如果你要做的是VAR那就是VECM）
如果不存在协整关系  那就把此时所有都是一阶单整的变量都做差分  变为平稳  即把原本二阶平稳的做二阶差分，原本一阶平稳的做一阶差分