协整问题，A与B有协整关系，B与C有协整关系，A与C呢？

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收藏 2016-12-28

如题，A与B有协整关系，B与C有协整关系，A与C呢？
协整具有传递性吗？
通过数据来看，A与C不一定具有协整关系。
有没有相关的推导过程可以参考呀？例如书籍，文献什么的？

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2016-12-28 12:26:42

个人觉得没有什么传导性

个人觉得协整是建立在样本基础上的也就是说有时候同样的指标样本不同结果也会不同的可能还是要结合实证吧

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2016-12-29 00:43:27

胖胖小龟宝发表于 2016-12-28 12:26
个人觉得没有什么传导性

个人觉得协整是建立在样本基础上的也就是说有时候同样的指标样本不同结果也会 ...

谢谢！

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