怎么没有人回答我啊?自己顶一下

multivariate version of The Beveridge and Nelson decomposition (1981)

common stochastic trends

如果序列1和2，他们的扰动不是同源的，则假设存在两个同时发生的扰动序列u1，u2且相关系数不是1.

那么用u2线性回归u1的时候，会有一个随机误差项，

假设非平稳序列2在t期受到的扰动u2，会导致在t+j期的一个增量，按照存在的协整关系，

该增量的大小应该总是与u1对序列1的扰动增量保持大致的线性比例关系。

但是如果考虑始终用u1的拟合值扰动序列1，也会使得序列二的增量与序列一始终保持比例关系，

那么多出来的这个误差项，将导致非平稳序列1产生额外的增量，这个增量是非平稳的，破坏了两个增量之间的比例关系。

因此用u2回归u1的时候，会有随机误差项的假设是错误的。因此是不应该有误差项。

所以是同源的。