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非平稳变量不协整就一定没有长期均衡关系吗?
楼主
happylinson
4594
1
收藏
2010-06-19
几个1阶单整变量不存在协整关系,可以说明这几个变量之间不存在长期格兰杰因果关系吗?
我利用差分构建VAR,采用累积的脉冲响应,也能得到变量之间的长期影响(是收敛的)。
这是不是可以说:协整代表的是线性长期均衡关系,没有协整只能说明没有线性长期均衡关系,但还是可能有非线性长期关系的?
请各位高手指点,万分感谢!!!!!
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-12-20 16:43:17
一般都是用协整检验来做
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