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2016-12-28
在看一篇论文,用论文里的数据(1985到2010年GDP)在eviews里做ADF检验,我做出来的结果是这样的(图1),但是论文里的结果是这样的(图2),为什么会不一致,ADF统计量和P值差这么多,这两个值要怎么看?!纠结好几天了!! adf.png 2.png
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2016-12-28 12:24:48
看看CT是否有做过选择  或者你的ADF检验是否有做过类似的勾选
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2017-1-3 16:52:07
我用国家统计局公布的数据尝试了下,所做出的结果跟论文的结果比较靠近。
所以,可能你和论文以及我之间的数据来源不一致。
至于对单位单位根检验的理解,简单来说
H0:序列存在单位根
如果ADF统计值大于DW统计值(临界值),就接受H0
反之则表示序列是平稳的。
所以就去看ADF统计值与临界值对比
我把我在国家统计局上的数据放上来
Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root                               
Exogenous: Constant, Linear Trend                               
Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=1)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -3.380463         0.0744
Test critical values:        1% level                -4.323979       
        5% level                -3.580623       
        10% level                -3.225334       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
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