下面这种情况下权重w怎么设值

ccclll1

1874

收藏 2017-01-02

悬赏 3 个论坛币未解决

我设了w=1/x，w=1/sqr(x)，w=1/x^2，w=x，w=sqr(x)，w=x^2进行误差修正，但修正后用white检验结果还是小于0.05。请问这种情况下怎么办，我要怎样修正异方差

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ccclll1

2017-1-2 23:16:12

上面的图是最初始的异方差检验结果

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jinyuguo

2017-1-5 10:49:05

WLS是一种不太靠谱的方法，因为权数W基本上是靠猜测（伍德里奇）。由于异方差不影响参数估计无偏性，只影响标准误，所以今人大多主张用对异方差一致的标准误，如White异方差一致性标准误（就是stata命令中的r。EViews的Opition中可选）。就像是，查不出得了什么病，先别乱吃药，增强抵抗力才是先应该做的。呵呵

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