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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2017-01-07

一道关于衍生金融工具的题,本人做出来的答案与百度答案不一样,感觉自己是对的,请大拿们指点。


现有一个期限为3个月的欧式股票看涨期权,其执行价格为45元,期权价格交易价格为8元,一个同样期限同等执行价格的看跌期权的市场价格为1元,无风险利率为10%/年,股票价格为50元。

1、是否存在套利机会?如何套利?

2、如果期权到期日的股票价格为40元,套利利润为多少?




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2017-1-9 22:37:12


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