已有VAR模型的回归结果，请问怎么做出脉冲响应图

yeally

12134

收藏 2017-01-11

RT，现在已经有了VAR模型的回归结果，那怎么根据这个结果画出脉冲响应图呢？
最好是能用MATLAB、EVIEWS或者STATA实现，或者其他方法也行。
希望能说得详细点，谢谢~

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胖胖小龟宝

2017-1-12 11:00:48

eviews选中需要做脉冲响应的变量，然后点右键open as VAR，然后点view的impulse response就可以做成了

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yeally

2017-1-13 07:55:19

胖胖小龟宝发表于 2017-1-12 11:00
eviews选中需要做脉冲响应的变量，然后点右键open as VAR，然后点view的impulse response就可以做成了

现在是VAR的回归结果已经出来了，从结果来做脉冲，不从变量开始，也没有变量

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statax

2017-1-13 15:23:11

MATLAB有impulse函数，但它的操作对象是系统传递函数，也就是说，先要将VAR的差分方程变换为传递函数，我也在正研究这个，有进展互通一下。

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statax

2017-1-13 15:26:14

以下是网上找到的一个例子：
G=10/(s^2+2*s+10); %传递函数表达式

U=1/s; %输入

G1=G*U; %输出

F=ilaplace(G1);

ezplot(F,[0 10]);

axis([0,10,0,2]) %指定横纵坐标的范围

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yeally

2017-1-14 19:13:25

statax 发表于 2017-1-13 15:26
以下是网上找到的一个例子：
G=10/(s^2+2*s+10); %传递函数表达式

这个代码你试过了么，那个s是什么？

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statax

2017-1-14 20:45:03

yeally 发表于 2017-1-14 19:13
这个代码你试过了么，那个s是什么？

这是一个脉冲响应的例子，可以运行，不过我上面那个拷贝时少了一行，完整是下面的：

syms s
G=10/(s^2+2*s+10); %传递函数表达式

U=1/s; %输入

G1=G*U; %输出

F=ilaplace(G1);

ezplot(F,[0 10]);

axis([0,10,0,2]) %指定横纵坐标的范围

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yeally

2017-1-14 22:19:51

statax 发表于 2017-1-14 20:45
这是一个脉冲响应的例子，可以运行，不过我上面那个拷贝时少了一行，完整是下面的：

syms s

请问对于一个具体的例子，该怎么写呢？
比如一个两变量滞后1期的VAR模型：
X=X_1+2Y_1
Y=3X_1+4Y_1
那个s该怎么写？

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statax

2017-1-16 13:04:52

yeally 发表于 2017-1-14 22:19
请问对于一个具体的例子，该怎么写呢？
比如一个两变量滞后1期的VAR模型：
X=X_1+2Y_1

我也还没完全搞定，你的VAR模型就是两个差分方程，分别用拉普拉斯变换将它们转换成传递函数的形式（这个可以看控制论方面的书），然后用matlab那个程序，套进去就可以了。

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statax

2017-1-16 13:08:33

yeally 发表于 2017-1-14 22:19
请问对于一个具体的例子，该怎么写呢？
比如一个两变量滞后1期的VAR模型：
X=X_1+2Y_1

还有一个办法是直接根据公式编个程序，格林《计量经济分析》第五版第19.6.6节给出了公式，但那个公式太理论化，我目前无法将其编成程序。

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yeally

2017-1-16 16:05:56

statax 发表于 2017-1-16 13:08
还有一个办法是直接根据公式编个程序，格林《计量经济分析》第五版第19.6.6节给出了公式，但那个公式太理 ...

我只是拿两个变量来举例，要做的变量有5个。
我再想想办法，有进展了麻烦告知下，谢谢！

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