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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2017-01-13
各位大牛,我建立一个面板VAR模型,做个脉冲响应分析,但我现在想具体画出研究一个脉冲变量对另外两个响应变量的结合(比如两个响应变量的相减值)的影响,请问这样的图形应该怎么画?恳求大牛指导,感激不尽!
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2024-5-18 21:32:32
您好,您想要绘制的是一个自定义的脉冲响应图,显示一个脉冲变量对两个内生变量组合影响的效果。这里有一个可能的方法:

1. 首先,进行VAR模型的估计并获取脉冲响应函数(IRFs)。在大多数统计软件(如Stata、Eviews、R或Python的`statsmodels`库)中,都有内置的命令来计算IRFs。

2. 然后,对每个响应变量分别计算由于脉冲变量影响的IRF值。假设您的两个响应变量是Y1和Y2,脉冲变量是X。

3. 接下来,创建一个新的变量,表示这两个响应变量的组合效应,比如它们的差值:`Y_comb = Y1 - Y2`。

4. 生成自定义IRF,这个IRF的每个时间步长都是`Y_comb`在该时点的 IRF 值。这可以通过将Y1和Y2各自的IRF相减得到。

5. 最后,绘制这个新的自定义IRF图。在x轴上是时间,y轴上是`Y_comb`的IRF值。

在编程环境中,具体实现会根据您使用的软件有所不同。如果您使用的是R,可以考虑使用`ggplot2`库来画图;在Python中,可以使用`matplotlib`或`seaborn`。记得在代码中添加适当的标签和标题以解释图形内容。

希望这个方法能够帮助到您!如果需要具体代码示例,请告诉我您使用的软件,我会尽力提供更详细的指导。

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