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一个多元回归的数据,求高手给解释一下。
楼主
warchief1894
3089
9
收藏
2009-08-03
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沙发
dlut123
2009-8-3 23:14:21
帮你顶起来
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藤椅
liqiang841021
2009-8-3 23:26:06
模型没有通过检验,调整的R2太小,很多参数也没有通过T-Test,只有T2和BS通过了T-Test,所以要去掉几个无关的变量继续做回归,先去掉最小T值对应的参数。
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板凳
qingnv
2009-8-3 23:42:03
模型存在多重共线性,显著性要是在0.1的情况下,模型整体还是通不过检验。大部分参数也不能通过T检验。建议消除多重共线性。
不知楼主做的是什么模型,不过这个模型,一点作用都没有,是个失败的模型~!
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报纸
dujuanshu
2009-8-4 02:01:50
模型存在严重问题。如果数据准确无误的话,应该考虑:1,方程设定形式是否正确?例如非线性
2、变量之间是否协整?3、是否存在严重共线性?去除不显著变量。还有就是是否自相关等不符合模型假定的条件。
我感觉可能是形式设定有误且严重共线性。
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地板
rdrdrdrd
2009-8-4 08:51:27
问题可能是模型方面的,
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7楼
warchief1894
2009-8-4 12:18:00
受教了,多谢大家指点。
关于R值过小,可能是采用的数据是一年的横截面数据的原因。
另外,杜宾检验=2.027应该算通过了吧? p值=0.01也没问题吧?
关键的问题还是解释变量的问题,T检验只有2个通过。
大家有没有更详细一点的指点?
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8楼
kouwenhong
2009-8-4 17:23:29
横截面数据的R平方是很小的,DW统计量2.02已经可以了
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9楼
dujuanshu
2009-8-5 23:09:07
你可以把数据贴上来,别人好分析。这样的结果很难分析
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10楼
yinjb
2009-8-6 10:56:16
另外,杜宾检验=2.027应该算通过了吧? p值=0.01也没问题吧?
关键的问题还是解释变量的问题,T检验只有2个通过。
大家有没有更详细一点的指点?
DW 没问题,但只是说明没自相关。 P值=0.01指的是F检验的相伴概率。只能说明F检验。
其实关键点还是解释变量不能通过。你可以按照五楼的 dujuanshu 说的几点一项一项检验一下。
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