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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2017-01-25
用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计,如果添加vce(robust)选项,有不少主要变量的系数都不显著,但是自相关检验是通过的;如果不添加vce(robust)选项,则大部分的系数都显著,而且自相关检验和SARGAN检验都通过。
这种情况应该怎么处理?应该试一下删除不显著的变量?或者设定某些变量为内生变量?还是有什么方法,可以使大部分的变量系数都显著。
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2017-2-22 14:51:24
擦,感觉应该是样本量的限制吧,一加robust结果简直是颠覆性的,娘的
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2017-2-22 15:09:53
醒目KKK 发表于 2017-1-25 16:54
用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计,如果添加vce(robust)选项,有不少主要变量的系数都不显著 ...
不加robust没意义
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2017-4-22 22:01:46
楼主,我也遇到了同样的问题,请问你后来是怎么解决的,谢谢!
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2017-12-25 09:27:14
楼主你好,请问你是怎么解决这个问题的呢?我也遇到了同样的问题。谢谢了
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2018-3-16 14:04:21
LZ后来是怎样解决的?
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