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2009-08-05
经过差分处理后的两个时间序列,一个零阶单整,一个一阶单整,怎样处理才能进行格兰杰因果检验呢?
期待大家的讨论……
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2009-8-5 18:12:12
有这么几个办法——1,先考察自己使用的方法,进而检验自己的结论,包括多用一些方法以找到稳健结论;2,看论文需要,是否一定要做Granger非因果性检验;3,对一阶单整的序列再差分一次,方法简单,但是会损失原变量很多信息。
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2009-8-5 20:03:27
两个序列不是同阶单整的情况下,协整检验肯定是不能做,但是可以做格兰杰因果检验,直接做,寻求数据之间的因果关系
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2009-8-5 21:37:31
2# 吉生保和马淑娟
您说的第一种方法是不是指在进行单位根检验的时候,不止差分一种方法,比如说去对数,两者相互比较,哪个更好就选择哪个?是这样吗?
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2009-8-5 22:56:19
吉生保和马淑娟 发表于 2009-8-5 18:12
有这么几个办法——1,先考察自己使用的方法,进而检验自己的结论,包括多用一些方法以找到稳健结论;2,看论文需要,是否一定要做Granger非因果性检验;3,对一阶单整的序列再差分一次,方法简单,但是会损失原变量很多信息。
您说的第3种方法,是不是对零阶单整序列进行差分呀,这样数据才会对等呀
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2010-9-17 03:32:59
请教楼上,两个序列不是同阶单整的情况下,是用原数据还是差分后的做格兰杰因果检验,谢谢
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