我模仿JFE的一篇论文方法 其中关于内生性检验 的表述 我反复琢磨都没搞懂 劳烦各位帮帮忙 原文大致为
(1)2SLS:we estimate the regression by 2SLS using an estimated probability of cross-listing as an instrument for the cross-listing status.The fitted values from the probit model are used as an instrument for *** variable in the second-stage regression.
(2)HECKMAN:we first estimate the probit model above and then use the estimated cross-listing probablity to measure landa,the correction for self selection.

这篇论文在做2SLS 和HECKMAN前 做了一个用了一个PROBIT MODLE
我想问的是 具体操作STATA中 到底是如何做到他的描述 即用FITTED VALUE作为工具变量 我不知道用IVREG 如何和这个联系起来 如何设定PROBIT MODEL里的 FITTED VALUE 成为PANEL DATA里的工具变量？？或者我理解是有偏差的 请高手指正 HECKMAN的问题应该是基本相同 请指教

另我老师曾经和我说过IVREG 可以直接接因变量 自变量 （IV） 即 IVREG Y X (IV)  STATA会自动帮你做2SLS 请问有这个功能 我查了一天的计量书和STATA相关网页 根本没有这个说法 请高手顺带指正一下

谢谢各位  计量的东西懂的很少 自己也尽量在学 时间所迫  我已经最大限度尽力自己解决 实在在下去时间不允许 请各位不吝赐教  谢谢