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GRANGER CAUSALITY
楼主
huyuting1018
6853
8
收藏
2009-08-16
请问大侠们,,在EVIEWS里面, VEC已建立的基础上, 怎么进行GRANGER CAUSALITY TEST, 具体如何操作的。就是用X^2统计量的。我只知道用F test 的如何操作。易丹辉的书直接省略了,高铁梅老师也没交代太清楚。不知道哪位高人可以指点一下。
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沙发
ermutuxia
2009-8-16 08:57:57
在你建立的向量自回归窗口中选view---lag structure----granger causality这就是用卡方统计量做格兰杰非因果性检验或称格兰杰因果关系检验
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藤椅
风一般的果冻
2009-8-16 09:32:05
哈哈。版主好热心。致敬一下。
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板凳
huyuting1018
2009-8-16 10:11:06
嗯,,,虽然我刚才已经找到了...谢谢...问了个很弱的问题.
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报纸
huyuting1018
2009-8-16 10:12:36
再问一个弱的问题, 建VAR 时候要用DIFFERENCE之后的STATIONARY的数据是吧,,那建VEC的时候呢
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地板
huyuting1018
2009-8-16 10:15:27
我要睡觉了,,,希望我起来的时候有答案.....
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7楼
yangjja
2009-8-16 21:02:49
我帮你顶!
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8楼
ermutuxia
2009-8-18 08:25:10
建立VAR不一定要是平稳序列,要想建立vec模型,先要进行协整检验,如果有协整关系,就可以建立vec,vec是有协整约束的VAR.
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9楼
zhengzhaofeng
2010-5-6 09:36:32
2#
ermutuxia
那最终的结果该如何解释呢?
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