我想请教一下各位高手：在分析GARCH模型结果的时候要不要考虑模型的自相关性即DW值？也就是说，我现在所测量x1波动率能不能通过该模型的检验？具体结果如下：
Dependent Variable: X1   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution   
Date: 08/18/09   Time: 13:12   
Sample (adjusted): 1997M06 2009M05   
Included observations: 144 after adjustments   
Failure to improve Likelihood after 6 iterations   
Variance backcast: ON   
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)   
   
                    Coefficient     Std. Error     z-Statistic    Prob.  
   
C                   1.204403      0.183720      6.555638    0.0000
X1(-6)            0.743818      0.039051     19.04743     0.0000
   
Variance Equation   
   
C                   0.000573      0.000162       3.547547    0.0004
RESID(-1)^2  0.950998      0.238918       3 .980431   0.0001
GARCH(-1)   -0.235779      0.103348      -2.281412   0.0225
   
R-squared 0.549156                    Mean dependent var  4.685483
Adjusted R-squared 0.536182      S.D. dependent var  0.060983
S.E. of regression 0.041532         Akaike info criterion  -3.938650
Sum squared resid 0.239762       Schwarz criterion  -3.835531
Log likelihood 288.5828                 F-statistic  42.32765
Durbin-Watson stat 0.311124       Prob(F-statistic)  0.000000