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关于多远GARCH模型的问题
wxtjcd
1670 2
2011-06-03
1，请问多远GARCH模型就是所谓的系统GARCH或向量GARCH（VAR-GARCH）模型是吧？
2，请高手介绍一下几种常见的多远GARCH模型：VECH，BEKK，DCC都是什么意思，起码它们的英文全称都是什么？
先表示真诚的感谢！
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tlw1987
2011-6-3 17:56:04
看高铁梅的书
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pingkang
2011-6-3 18:11:46
问题2
VEC:Vector Error Correction
BEKK:Baba，Engle，Kraf，Kroner等提出该模型的作者的名字首字母
DCC:Dynamic Conditional Correlation
具体模型请查阅相关资料
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