Black-Scholes期权定价，关于Sigma波动率问题 - 经管之家

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Black-Scholes期权定价，关于Sigma波动率问题

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收藏 2017-02-14

计算以股票为标的的期权，他的波动率（标准差）要用多少天的数据合适呢？比如要算28天的期权，标的标准差要用多少天的数据计算呢？

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2017-2-15 08:40:02

波动率是 implied vol 不是realized vol .

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