[求助]关于协整关系中的滞后问题 - 经管之家

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[求助]关于协整关系中的滞后问题

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收藏 2009-08-20

想要请教大家一个问题，我想用模拟数据做协整关系的话，如果滞后值k是2或3的话，对滞后项的系数有没有什么要求？比方说如果要得到协整关系的话，所有滞后项的系数加起来不能大于1之类的？还是说滞后项的系数可以随便取？

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2009-8-20 21:43:07

有没有人可以帮忙解答一下

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2009-8-21 16:16:47

或者有没有人知道一些比较好的关于这方面的文献、教材之类的？关于滞后项的各种问题我都觉得很模糊，好像哪里都有提，可是又没有什么系统的讲述。可不可以给我推荐一些。谢谢谢谢！！

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