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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2017-02-20
关于阿尔法策略交易的问题请教


假设在一个期货合约开始的时候,期货现货同时同资产数量建仓

假设如下
比如IF1703建空10手空仓    市值为-1KW  股票现货市值1KW

等到IF1703换月的时候,现在IF1703合约为-950W   股票市值为1.1KW

如果期货合约要换到IF1704的时候,是要重新调整 期货的市值和股票市值相等呢

还是直接再开10手空仓,把合约从IF1703换到IF1704

感谢指点!


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