关于债券价格受息票率影响的问题
听东奥的老师讲债券价格在其他因素相同的条件下息票利率越低的债权对利率越敏感，越高对利率越不敏感，她也没具体展开说，只讲了道例题，书上也没提到，我怎么感觉是息票利率越高越敏感啊，债券价格是未来现金流贴现，在其他因素不变的情况下，息票率高的明显现金流变化更大啊，纠结了好久，请高手指教我错在什么地方。

还有，关于价格和价值的问题，书上也没有特别提出来，东奥的老师好像比较强调区分，市场利率→价值，价格→到期收益率，只有在无套利情况下两者才是相等的，但是书上后面不是讲了债券定价就是从无套利来的，好像又像是在说后面的计算都是理想情况下，价格就等于价值，那到底要不要区分呢，比如出现这样的判断，债券价格即由债券的未来现金流以市场利率折现的当前值，对还是不对呢，严谨的说不对，但是如果认定无套利为默认，那又对了，况且，教材在155页提到债券估价模型的时候用的和债券价值对应的r就是说的既可以使用市场利率也可以是到期收益率。