我最近在用S-plus做金融时间序列的多元GARCH模型（三维的情况，包括利率序列、汇率序列等），做出来的结果发现：几乎所有系数的P值都通不过检验，而且都很高，甚至有0.9的。我参考了很多这方面的书，包括Zivot的modeling financial time series with S-plus。这些书里面有很多例子讲到利率序列、汇率序列的多元GARCH模型，但都不会出现我这种情况，系数的P值都是0.00左右，个别的稍大一点。因此，请论坛的高手帮我解答一下，小弟不胜感激！