以下是引用remlus在2008-4-24 20:27:00的发言:duffie也做一般均衡的,这不是问题。
这篇文章过时了,杨之曙是国内培养的,好歹也发了篇jf了
jf当然很难发,
从这文章题目看,有个asset prices,还以为是asset pricing呢,结果是属于corporate finance的,于是没有兴趣看下去了
做一般均衡当然没有问题啊, corporate finance 里面用game theory 里面的均衡概念的更加多, 但是实际上没有任何用途
做理论,你就是用代数来做(比如group, loop, field) 我也很欣赏啊,至少我还很期待,,,,
我个人是没有见过industry用效用函数或者game theory,或者corporate finance来对financial instruments来定价或者hedging的. 因为会赔钱??
有了JF,就说明楼主的观点不对了?
看看jean laffont是在社么背景下回到法国振兴经济学的吧
在第一个Noble , samuelson 获得noble后,马上就有一个法国人(数学家,刚刚从二战前线回来的)写了一本和samuelson差不多的书,就是数学比samuelson暴强100倍, 不久也获得了noble. 另外说一下,这个人的学生就是著名的Debreu, 后来Arrow 研究GE的时候感觉自己数学不够用,去法国找Debreu的老师, 结果那老头说自己老了,让Debreu 去美国帮助Arrow, 大家都知道Debreu也获得了Noble
总结: laffont ,Tirole 是在法国有noble的情况下回到法国,发誓要振兴法国经济学. 他们开始在巴黎....未果,回到母校才取得了成功
把中国历史上第一篇 JF 放在下面
http://www.afajof.org/afa/forthcoming/2462.pdf
corporte finance的论文,一般就是用game theory+ econometrics
[此贴子已经被作者于2008-4-25 15:47:24编辑过]