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残差参与回归？
coolwind66
4940 6
2009-09-05
各位达人好：
用方程 Y=x1+x2+x3+e的残差，作为方程二：X3=x1+x4+上方程残差+e中的自变量，关注残差的系数（去解释残差对x3的影响）或者残差与另外自变量的交互项的系数，这样可以吗？

谢谢先 ！
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op236079
2009-9-5 12:35:30
这样做是没有意义的。方程一得到的残差一定和X3正交，这是由ols的性质决定的，方程二中残差的系数一定是不显著的，接近零。自己可以试试看
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coolwind66
2009-9-5 14:45:27
学习了！随便的选了几个变量试了试，还真是这样。残差系数接近0，p值为1.
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coolwind66
2009-9-5 14:51:08
因为不懂统计，所以正交啥的不懂。。。
继续问一下：
我把残差按照大于零，小于零两类设成虚拟变量，然后在与方程二中的x4相乘交互，加到方程二中去。回归结果是残差项系数不接近0了，p值0.26；交互项系数虽小（0.0008），但是显著。
这样有意义吗？
请知情人告知，非常感谢！
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testboy
2009-10-20 14:14:45
这么久了没人回答，看来人大论坛里面高人不多呀..
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cfl427
2009-11-6 17:04:55
难 啊 ，不是什么东东大家都懂的
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