时间序列里的异常值与断点

tpr3396

6596

收藏 2009-09-06

取了一段很长的汇率（日值）的时间序列，85年到09年，发现里面含有若干异常值，还有几处断点，请问在做GARCH类模型之前，应该如何处理这样的数据呢？谢谢

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DM小菜鸟

2015-1-26 15:36:47

R 语言中有专门的 outliers 这个包用来检验异常值，说明书在这里：
http://cran.r-project.org/web/packages/outliers/outliers.pdf

不过这里还有一个函数 outlier.IQR。outlier.IQR() 能对异常值进行替换，替换值自己设定，可以为 NA、平均值、中位数等等。

outlier.IQR - function(x, multiple = 1.5, replace = FALSE, revalue = NA) {
q - quantile(x, na.rm = TRUE) #四分位间距3倍间距以外的认为是离群值
IQR - q[4] - q[2]
x1 - which(x q[2] - multiple * IQR | x q[4] + multiple * IQR)
x2 - x[x1]
if (length(x2) 0) outlier - data.frame(location = x1, value = x2)
else outlier - data.frame(location = 0, value = 0)
if (replace == TRUE) {
x[x1] - revalue
}
return(list(new.value = x, outlier = outlier))
}
结果输出为列表，分别为 outlier.IQR() $ new.value 和 outlier.IQR() $ outlier。前者为异常值替换后的新向量，后者为原向量中异常值及其所在位置。