时间序列里的断点跟异常值的问题

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收藏 2009-09-10

老师好，我最近在做一个汇率波动的长效型研究，样本是从85年到09年的日值汇率。模型用到GARCH, EGARCH, IGARCH, CGARCH 和FIGARCH. 我不是很清楚在我套模型之前，我该如何处理这样大的样本。我怀疑断点，还有异常值会影响模型的效果。请问在做预测之前，对样本数据，我该做哪些工作以确保我得到的参数是合理的呢？谢谢

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ruiqwy

2009-9-11 10:09:26

你好，对于这种问题，一般先画个时序图，看看走势与波动情况，有个直观的感受，一般来说，汇率的波动是非对称的，EGARCH可能会比GARCH好，至于是否IGARCH，是要看估计出来的参数和是否接近1，而是否FIGARCH主要看序列的平方的ACF，PACF图是否有长尾，也就是是否有长记忆性。更为重要的建模后参数估计是否显著，对残差是否存在ARCH效应，残差是否白噪声等。

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