差分后平稳可以用原始数据回归吗？

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收藏 2017-04-03

现在几个变量要一阶差分才能平稳，但是差分后到数据协整不通过，回归结果也不显著。
但是我用原始数据协整通过kao和fisher，回归结果也基本符合要求。但是回归的数据有几个变量是不平稳的，这样算伪回归吗？

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2017-4-5 14:35:38

1.差分后是否同阶单整？是的话如果不存在协整说明不具有长期稳定关系，通常不适合做回归
2.同阶单整后协整关系存在。只要一种方法证明存在协整关系即可，此时可以直接用原数据建模

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2017-4-5 20:22:47

胖胖小龟宝发表于 2017-4-5 14:35
1.差分后是否同阶单整？是的话如果不存在协整说明不具有长期稳定关系，通常不适合做回归
2.同阶单整后协整 ...

比方说5个变量，2个水平平稳3个一阶差分平稳，我用水平平稳和差分后平稳的变量协整通过了，这样就可以用原始数据回归吗？

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2023-3-29 20:38:59

胖胖小龟宝发表于 2017-4-5 14:35
1.差分后是否同阶单整？是的话如果不存在协整说明不具有长期稳定关系，通常不适合做回归
2.同阶单整后协整 ...

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