我有一组行业的面板数据，用原始数据回归，回归的系数符号与预期一致，但是系数基本都不显著（部分系数的p值达到0.7以上）。如果我先将两两行业之间的数据进行差分处理（就是求出行业之间各变量的差异），再进行回归，回归的系数符号不变，并且都十分显著。

请问为什么会出现这种情况？

我对原始数据进行了单位根检验，发现有一小部分变量存在单位根，另外一些不存在。不知道会不会跟数据的单位根有关系。