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请问famafrench五因子模型回归用哪个命令？

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收藏 2017-06-08

五因子的数据，个股数据已经有了

我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大
我看网上说要用
Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？

我用xtfmb这个命令结果全是遗漏

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2017-7-8 17:46:58

楼主找到了吗？我跟你遇到了同样的问题
https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1345820-help-in-fama-macbeth-regression
omitted的原因在这里

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