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17403 11
2017-07-21
xtivreg2会汇报弱工具变量的检验结果,譬如,在目前的练习中,结果显示


Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                5
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             13.43
                                         15% maximal IV size              8.18
                                         20% maximal IV size              6.40
                                         25% maximal IV size              5.45
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
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其表明存在弱工具变量问题么?
事实上F统计值已经达到5了。






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2017-7-21 16:06:28
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2017-7-21 22:54:27
这个是连玉君老师的命令
*-- 弱工具变量检验:
      * (weak identification test) Cragg-Donald F statistic:
      *  原假设:工具变量与内生变量有较强的相关性(特别注意原假设与一般的相反设定的,连老师在视频里指出来的)
因为你的F=5<10% maximal IV size = 13.43,所以,无法拒绝原假设,因此你的工具变量和内生性变量有很强的相关性。即不存在弱工具变量问题。
P.S.我也是看连老师视频学习的,不知道理解的对不对)
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2017-7-24 13:54:31
感谢楼上的朋友,但也有朋友说是相关的结果,即存在弱工具变量问题
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2019-2-14 23:10:39
月宫里的白兔 发表于 2017-7-21 22:54
这个是连玉君老师的命令
*-- 弱工具变量检验:
      * (weak identification test) Cragg-Donald F sta ...
原假设是工具变量是弱工具变量,无法拒绝原假设应该是说明存在弱工具变量问题吧。
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2020-3-30 22:03:08
donwayho 发表于 2019-2-14 23:10
原假设是工具变量是弱工具变量,无法拒绝原假设应该是说明存在弱工具变量问题吧。
我也是这样觉得的,不知道为什么连玉军老师和别人讲的不一样
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