求高手解释JJ检测结果，救救啊

js19820809

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收藏 2017-08-07

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哪位大神可以解释下啊，我做的是多元回归，做到了协整这一步，因为有4个解释变量，因此用了JJ检测。可是结果不会看，是不是有一个协整存在啊，那么这个协整方程怎么写呢，还有后面的残差怎么检测啊

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nuomin

2017-8-7 23:50:06

五个变量的单位根检验结果如何？

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js19820809

2017-8-7 23:54:00

nuomin 发表于 2017-8-7 23:50
五个变量的单位根检验结果如何？

变量都没问题，ADF都通过的，实际上后面的OLS方程也是显著的，P值都是小于0.05的。但是就是不会做协整，结果不会看，协整方程不会写，残差不会分析，大哥救命啊

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js19820809

2017-8-7 23:54:23

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nuomin

2017-8-8 10:28:35

js19820809 发表于 2017-8-7 23:54
变量都没问题，ADF都通过的，实际上后面的OLS方程也是显著的，P值都是小于0.05的。但是就是不会做协整，结 ...

第一张图第三章表中是估计的协整向量（1，-22.64677，25.96757，11.17840，-0.034052），对应为
y=22.64677x1-25.96757x2-11.17840x3+0.034052x4

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js19820809

2017-8-8 21:13:55

nuomin 发表于 2017-8-8 10:28
第一张图第三章表中是估计的协整向量（1，-22.64677，25.96757，11.17840，-0.034052），对应为
y=22.64 ...

只有这一个协整关系？那就是说我的协整检测是成功的喽？

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