需要，稳健标准误和模型的稳健性检验是两回事。你可以加些控制变量，改变关注变量形式做稳健性检验。祝好运～

好的，非常感谢！！！祝好！

个人理解，在stata中 以reg ..., robust跑出的结果，
相对应 在你的论文中应该提及： t-statistics (假如你报告t统计) are computed using the White-heteroskedasticity consistent standard error.

显然，这并不代表你做了稳健性分析。

关于robustness checks的方法，没有“一套”具体方式可供你照着一步一步去做。相反，要根据你empirical paper/thesis的内容，自行确定。
举几个简单例子：
考虑到内生性，使用2sls做单独一个小章节的robustness checks
考虑到样本区间内会有structural breaks，可将具体年份抽离，再回归，也算做robustness tests,
再考虑到一些研究，你用了cross-sectional reg，那么是否考虑再做一下fame-french portfolios的回归检验呢。

所以，可见，你所提到的robustness checks是没有固定模式的，要根据你自己的理解，做什么稳健分析更为合适。

您好，请问下，在面板数据中，求允许复合误差项存在任意的序列相关和异方差的标准误，是否可以直接在reg后加r?