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Newey-west 的滞后阶数确定

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收藏 2017-09-07

抱着试一下的心态问问版上的大神们，希望指点一二。
最近做论文，用很火的HAR模型，在进行OLS回归的时候，因变量是overlapping的所以需要用Newey-west调整标准误，但是这个滞后阶数的选择标准是什么呢？是预测Horizon的2倍吗？这样预测3个月的数据的话，lag至少取66*2=132阶？但是我感觉滞后阶数太大了，而且阶数越大，显著性也会下降的。
希望对这个有了解的前辈可以指点一下，谢谢！

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2017-9-8 01:53:59

季度数据一般取上一年就行了。月度数据取上一两个季度基本就可以了。

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2017-9-8 08:58:16

1. "据说"，Eviews 有提供自动选 optimal lags 之功能！2. 可以试试

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结果为

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2017-9-10 09:13:17

学习下。

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2019-5-23 19:33:34

黃河泉发表于 2017-9-8 08:58
1. "据说"，Eviews 有提供自动选 optimal lags 之功能！2. 可以试试结果为

您好，请问newey west 自动滞后阶数为 q=4（T/100）^(2/9)，请问这满足四舍五入吗，如果求出4.6应该取4阶还是5阶呢

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2019-5-24 07:12:44

yanxiza 发表于 2019-5-23 19:33
您好，请问newey west 自动滞后阶数为 q=4（T/100）^(2/9)，请问这满足四舍五入吗，如果求出4.6应该取4阶 ...

我没特别注意过！应该没太大差别吧！

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