求助：关于EG协整 - 经管之家

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求助：关于EG协整

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收藏 2009-10-28

我用EG做两个时间序列的协整，但是R2很低，这个对协整有影响吗？
可以用分布滞后模型来做EG协整和误差修正模型吗？这样用经济意义吗。不知哪位大侠能告诉我呀，谢谢啦~~~

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2009-10-29 20:33:14

在做协整时，R2虽然很重要，但不是最主要决定模型好坏的依据，一般R2在30%以上就可以接受了。当然如果你采用分布滞后模型也是可以做协整和误差修正的，但是里面一些检验统计量就得注意了，如DW在检验序列相关问题上就失效了。

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2009-10-29 23:05:41

在实际中是很难达到0.9以上的R2值的

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