根据你研究的经济问题，就是被解释变量，选择若干解释变量，估计被解释变量和解释变量之间的关系。通常我们先设定它们是线性的（老师说，其实是猜的），因为我们期望得到它们关系是线性的，这样最简单清楚。然后通过参数估计，参数检验，模型检验。看我们得到的模型拟合效果如何。

唉，确实是深有同感啊，数学基础不行，学起来真吃力啊

等你把数学， 统计学，随机过程看明白了， 就发现计量，回归都是胡累了。。。呵呵呵


1，如何设定函数形式，
其实建模是有很大主观性的， 你可以根据自己的主观判断或经济理论假定函数形式，然后应用各种检验来检验你假定的函数形式在统计上是否合理： CUSUM， 单位根， RESET， White， 非线性。。。。。。。。。。。。。（前提，你必须相信这些假设确实像理论上验证的那样有用：P）

2如何确定一个变量是否有效

根据经济理论， 物理理论。。。或马克思主义政治经济学理论大体圈定相关的变量， 然后再一次应用各种检验看看每个变量是否相关： 1， 从大到小， 把所有变量加到模型，逐步剔除无关变量 ， 2，从小到大，逐步递加相关变量

困难： 有的时候检验结果模棱两可，比如：到底是函数形式还是变量选择重要？ 就得你自己拿主意， 然后编点理由来支持你的选择

Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics) (Paperback)~ Helmut Lütkepohl (Editor), Markus Krätzig (Editor)

Modelling Nonlinear Economic Time Series by Timo Teräsvirta, Dag Tjøstheim and Clive W.J. Granger
http://www.pinggu.org/BBS/thread-380748-1-1.html

二楼的建议很实用~