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2010-05-19
小弟研一,最近在写一个实证性的论文,用了个模型....但是自变量可能存在共线性,回归检验结果太遭了,4个线性自变量3个t-test被否...
计量老师说两个办法:加数据;改模型...
琢磨了下,本来数据是截面,加的话工作量不小...
改模型的话:删变量---但总不可能三个全删吧...
                      加变量---没想出来...
                      最后还有就是可以改变变量函数形式(平方,平方根等等)...想问下懂的同学学长,计量模型自变量的函数形式的决定理论依据是什么?计量经济学书里也没详细说,用到非线性变量模型的一些文献也是直接建模,没有tell me why...

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2010-5-20 13:04:35
轻易别删变量
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2010-5-20 13:31:34
我觉得吧,如果是静态模型,一般就是线性或者平方之流了。先拿平方或者平方根试吧。如果不行,再考虑下对数变换,仍然不行只有级数展开了....

P.S.如果T检验很糟糕,那么很可能是
1、正态分布的假设有问题。
2、数据的问题,建议换一个静面提取数据。静面也存在偶然性。(在确定你的模型没用错的情况下)
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2010-5-20 13:35:27
是啊,考虑增加数据吧。不能随意更改变量,毕竟变量是基于经济理论引入模型的,还可以考虑提取因子,利用因子做回归分析。
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2010-5-20 21:21:16
2# huwuzi3 ....

学长能否指点详细些啊
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2010-5-20 21:24:34
3# gpriest1412

对,看了些文献,多数都是上平方或者平方根。
就是不知道该以什么样的合理理由加进去,加进去出结果又该怎么解释...
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