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arma模型公式的解读
楼主
szh19910702
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2017-11-06
ARMA(p,q)模型的形式可以表达为: yt=ϕ1yt-1+ϕ2yt-2+ ⋯+ϕpyt-p+εt-θ1εt-1-θ2εt-2-, ⋯,-θqεt-q
其中:p 为自回归模型的阶数;q 为滑动平均模型的阶数;
ϕi(i=1,2, ⋯,p)、θj (j=1,2, ⋯,q)为模型的待定系数;
εt 为残 差;yt为观测值。
问题:εt 是怎么计算确定的,εt 是反应第t期的观察值和预测值之间的差吗,
如果是,那在预测Yt时候,还不知道实际观察值是多少,那εt 怎么算出来的
谢谢大家帮忙解答疑惑
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全部回复
沙发
crystal8832
2017-11-6 13:38:54
预测yt,扰动项的期望为0\[E(\epsilon_t| \Omega_{t}) = 0\]
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