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计量经济学 eviews操作 平稳性检验 差分 三变量
Rubyibaby
2217 6
2017-11-12
在做一个三个变量之间的动态关系研究 做ADF平稳性检验时，其中一个变量本身就是一阶差分了，所以平稳； 另外两个需要一阶差分后平稳。我可以使用这三个变量做协整检验吗？然后做一系列的的建模处理吗？毕竟其中一个本身就是差分了。。。
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骄傲癞蛤蟆
2017-11-12 14:50:11
可以，一个变量平稳，另外两个服从I（1），满足协整检验的前提
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Rubyibaby
2017-11-12 15:09:49
骄傲癞蛤蟆 发表于 2017-11-12 14:50
可以，一个变量平稳，另外两个服从I（1），满足协整检验的前提
那我可以做Granger因果检验吗 如果可以的话我是用一阶差分的数据做 还是原始数据呢  谢谢赐教
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骄傲癞蛤蟆
2017-11-13 08:48:04
可以，granger因果检验只需要序列平稳就行。已经差分的那个就直接用，另外两个用原始数据即可
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Rubyibaby
2017-11-13 10:21:34
骄傲癞蛤蟆 发表于 2017-11-13 08:48
可以，granger因果检验只需要序列平稳就行。已经差分的那个就直接用，另外两个用原始数据即可
在做ADF检验之前必须消除异方差性吗 如果这三个变量中 有一个变量含有负数 我可以只对另外两个变量区对数吗 还是三个变量要一起做同样的处理 谢谢赐教 初学者有很多困惑，，
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骄傲癞蛤蟆
2017-11-14 09:25:57
一般都是要消除异方差，通常的做法就是取对数，但是并没有说一定要消除了异方差才能进行ADF检验。变量取不取对数主要是看你模型的需要，取对数后经济意义发生了变化。如果你模型中一个变量不取对数，那么你检验的时候就要用这个变量的原始数据。建议你找本书看看，或者相关的参考文献
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