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本附件包括：

• 3_投机、交易行为与股票收益（上）——因子选股系列研究之三.pdf
• 4_基于交易热度的指数增强——因子选股系列研究之四.pdf
• 5_剔除行业、风格因素后的大类因子检验——因子选股系列研究之五.pdf
• 6_用组合优化构建更精确多样的投资组合——因子选股系列研究之六.pdf
• 7_投机、交易行为与股票收益（下）——因子选股系列研究之七.pdf
• 8_动态情景多因子Alpha模型——《因子选股系列研究之八》.pdf
• 9_日内残差高阶矩与股票收益——东方金工因子选股系列研究之九.pdf
• 10_Alpha因子库精简与优化——《因子选股系列研究之十》.pdf
• 11_东方证券-《因子选股系列研究之十一》：资金规模对策略收益的影响-160826.pdf
• 12_线性高效简化版冲击成本模型——因子选股系列研究之十二.pdf
• 13_Alpha预测——因子选股系列研究之十三.pdf
• 14_非流动性的度量及其横截面溢价——因子选股系列研究之十四.pdf
• 15_东方机器选股模型+Ver+1.0——因子选股系列研究之十五.pdf
• 16_非对称价格冲击带来的超额收益——因子选股系列研究之十六.pdf
• 17_A股市场风险分析——《因子选股系列研究之十七》.pdf
• 18_金融工程研究在Alpha衰退之前——因子选股系列研究之十八.pdf
• 19_动态情景Alpha模型再思考——因子选股系列研究之十九.pdf
• 20_技术类新Alpha因子的批量测试——《因子选股系列研究之二十》.pdf
• 21_组合优化是与非——因子选股系列研究之二十一.pdf
• 22_中美市场因子选股效果对比分析——因子选股系列研究之二十二.pdf
• 23_反转因子失效市场下的量化策略应对-东方证券因子选股系列研究之二十三-20170409.pdf
• 24_细分行业建模之银行内因子研究_东方证券因子选股系列研究之二十四_20170425-.pdf
• 25_多因子模型在港股中的应用——东方证券因子选股系列研究之二十五_20170426.pdf
• 26_因子选股与事件驱动的Bayes整合_东方证券因子选股系列研究之二十六20170601.pdf
• 27_预期外的盈利能力-东方证券因子选股系列研究之二十七-20170709.pdf
• 28_用机器学习解释市值，特异市值因子-东方证券-东方证券因子选股系列研究之二十八-20170804.pdf
• 29_质优股量化投资-东方证券-东方证券《因子选股系列研究之二十九》-20170831.pdf
• 30_细分行业建模之券商内因子研究-东方证券因子选股系列研究之二十九-20171026.pdf
• 31_风险模型在时间序列上的改进-东方证券-东方证券因子选股系列研究之三十一-20171201.pdf
• 32_分析师研报的数据特征与alpha-东方证券-东方证券《因子选股系列研究之三十二》-20171203.pdf
• 1_多因子模型的基石--单因子有效性检验.pdf
• 2_低特质波动，高超额收益_因子选股系列研究之二.pdf