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金融学(理论版)
关于组合投资的一道试题
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jinchengsdu
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2009-11-12
投资组合K支付2美元的红利,目前的价格是50美元,预期年底的价格会到52美元。其贝塔值是1.1,参照下图,试确定该投资组合应卖何种价格才与投资组合A和D平衡。
期望回报率E(R) 无风险回报率 贝塔值 市场风险增溢律
市场 12 5 1.0 7
证券A 13.4 5 1.20 7
证券B 10.6 5 0.80 7
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