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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2009-11-12
投资组合K支付2美元的红利,目前的价格是50美元,预期年底的价格会到52美元。其贝塔值是1.1,参照下图,试确定该投资组合应卖何种价格才与投资组合A和D平衡。
                      期望回报率E(R)     无风险回报率       贝塔值            市场风险增溢律

市场              12                                5                          1.0                                   7
证券A           13.4                             5                           1.20                                7
证券B           10.6                             5                            0.80                                 7
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