单变量自回归模型和向量自回归模型预测 - 经管之家

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单变量自回归模型和向量自回归模型预测

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收藏 2017-12-25

刚刚接触Eviews，想用Eviews预测几列数据，采用单变量自回归模型和向量自回归模型分别预测，看了一些资料，对于预测流程和软件使用还不是很了解，问一些大神单变量自回归模型和向量自回归模型的流程都有哪些？

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胖胖小龟宝

2017-12-26 10:36:53

单变量的要做平稳性检验——不平稳只能差分等处理；多变量向量自回归也要做平稳检验，但不平稳可以考虑做协整。在平稳或协整的情况下建模。
单变量一般考虑ARMA模型——均值；GARCH模型——方差。预测方面只要扩充自己的样本就可以预测。相对的定阶考虑参照自相关和偏自相关图以及AIC值。

多变量的滞后期可以参考AIC但也可以根据理论或实际情况做微调。大致流程都是前期适用性检验-模型拟合-模型检验-预测。

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2017-12-26 23:29:18

胖胖小龟宝发表于 2017-12-26 10:36
单变量的要做平稳性检验——不平稳只能差分等处理；多变量向量自回归也要做平稳检验，但不平稳可以考虑做协 ...

这里怎么发图片啊，不会

，想让你看一下自相关和偏自相关的图，确定到底用ar，ma还是Arma模型？

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2017-12-26 23:30:41

胖胖小龟宝发表于 2017-12-26 10:36
单变量的要做平稳性检验——不平稳只能差分等处理；多变量向量自回归也要做平稳检验，但不平稳可以考虑做协 ...

就是这个

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2017-12-29 10:34:14

自回归和偏自回归都是二阶截尾

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2018-1-2 11:20:54

祝贺人大发表于 2017-12-29 10:34
自回归和偏自回归都是二阶截尾

都是2阶截尾的话要建立什么模型，该怎么办

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