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关于用stata做事件研究法大样本的数据处理
lihao_
6237 18
2018-01-07
大家好！我是stata新手，在用stata计算CAR时遇到一个问题，我存放了两个文件，一个是stockdata，一个是eventdate，然后我想将两者merge，结果发现出问题了。因为只用id来merge的话肯定不行，因为一家公司有07-14年8年的数据，所以我就不知道该怎么处理。下面是一部分数据。求大神指教！！

stockdata eventdate


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lihao_
2018-1-7 16:51:33
啊！刚又发现一年的事件日期有多个，怎么办？求救
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irrena
2018-3-8 14:25:37
lihao_ 发表于 2018-1-7 16:51
啊！刚又发现一年的事件日期有多个，怎么办？求救
我也遇到这个问题了，你是怎么解决的呢？
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呜喵喵
2018-5-3 23:39:17
lihao_ 发表于 2018-1-7 16:49
大家好！我是stata新手，在用stata计算CAR时遇到一个问题，我存放了两个文件，一个是stockdata，一个是even ...
窗口期怎么确定呀，求大神指导
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dekker2
2018-5-4 07:00:20
我也遇到这个问题了。。。
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合金针头
2018-5-28 22:35:32
可以参考https://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html，思路是先建立一个每只股票有多少次事件的小数据集，比如 0000002 3 表示0000002 在整个区间内发生了三次事件；将这个数据集和日交易数据合并， 然后 expand 3（3 指每个股票发生事件的次数）整个数据。这样就可以把每次事件单独作为一个 set 而不是每只股票。具体的查看链接。
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