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2018-01-31
最近看了一篇文章,回归中加入了x以及x和y的交互项,没有加入y,其中y是虚拟变量(但是是随地区和时间两个维度变化的),作者声称加入了地区固定效应和时间固定效应后,就不能再加入虚拟变量了,否则会引起多重共线性性问题。但是,我怎么觉得不对呢,不知道大家怎么看!
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2018-1-31 09:04:37
随地区和时间两个维度变化的,这句话你要自己掂量下。如果y被时间和地区解释的程度很大,那么就会有非常强的共线性。如果只能解释很小的部分,那就没有。
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2018-1-31 09:08:42
完全可以通过共线性检验,通过即可放入,不通过那就代表不合适的。
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2018-1-31 17:43:36
就如同楼上所说,关键处在于"其中y是虚拟变量(但是是随地区和时间两个维度变化的)"。在比较一般的情况,y "应该"不会与地区固定效应和时间固定效应后产生"完全"共线性。但我的怀疑是加入了 y 使得估计结果不好而去除的。
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2018-1-31 19:20:55
黃河泉 发表于 2018-1-31 17:43
就如同楼上所说,关键处在于"其中y是虚拟变量(但是是随地区和时间两个维度变化的)"。在比较一般的情况,y ...
谢谢黄老师回复!我的感觉也是应该不至于产生完全共线性,如果像黄老师怀疑的,是因为加入了y结果不好而去除,但是去除之后的回归设定不是存在明显问题么?不知道黄老师怎么看待这个问题的严重性
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2018-2-1 07:55:16
葫芦娃大王 发表于 2018-1-31 19:20
谢谢黄老师回复!我的感觉也是应该不至于产生完全共线性,如果像黄老师怀疑的,是因为加入了y结果不好而去 ...
1. 两个层面,referee 觉得可以就可以。2. 就私下来说,当然有一些问题。
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