以下是引用leidenuniv在2009-2-7 10:40:00的发言:是的,是n个个体,k 个变量,t个时期,我想设置n-1个个体(截面)虚拟变量,不知可否
(1)LSDV估计量:设置n个标识个体的哑元d1、d2、……、dn,然后用
reg y x1 x2 d1-dn, noc
(2)组内离差估计量:用y、x1与x2分别减去各自的“组内均值”(每个个体算一组),得到ya、xa1与xa2,然后用 
reg ya xa1 xa2, noc
(3)固定效应估计量:xtreg y x1 x2, fe
就估计x1与x2的系数而言,上面三个方法等价。