请教07年38题，VAR - 经管之家

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请教07年38题，VAR

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收藏 2009-11-20

option moves into the money, VAR下降才对啊，为什末答案是d
难道VAR rises 是说VAR的绝对值遍小？请高人指点～谢谢！

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2009-11-20 10:47:08

delta-normal方法算VAR，delta越大当然VAR越大啦

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2009-11-20 10:50:58

For delta-normal VaR, we do not consider gamma and so VaR ~ alpha * delta * exposure.
Delta rises when options move in the money and so VaR rises

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