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计量经济学与统计软件
关于VAR的一些问题
楼主
w20092012
2573
5
收藏
2011-04-17
1 VAR模型最少需要几个变量?
2 VAR用时有什么前提条件吗(比如是否需要平稳数列等)?VEC模型用时有什么前提条件?
3 VAR和VEC有什么区别吗?
4 我在做VAR时有个老师说我的模型是发散的?请问发散是什么意思?会有什么结果?
谢谢。
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沙发
yuzhaoyu
2011-4-17 21:09:24
发散是系统不稳定 不能做后面的脉冲 var就是向量自回归 两个以上都行
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藤椅
22839189tao
2011-4-17 21:10:28
1,最少需要2个变量,此时即为双变量VAR(B-VAR)
2,VAR要求数据是平稳的,否则要差分进行分析,并且数据没有异方差性。VEC模型要求向量满足协整性质。
3,VEC可以看做是含有协整约束的VAR模型,即将解释变量换成了协整项
4,模型发散我的理解是说,模型非平稳,误差项不收敛,以至于模型无效,这也是为什么时间序列分析要求平稳,同方差等性质,
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板凳
w20092012
2011-4-17 22:47:56
我用的是两个变量(汇率和货币供应量),建立VAR模型后,平稳性检验结果显示,特征根都小于一。我们学校的一个老师,听说还是人大的博导。他说做的脉冲响应函数分析是发散的,又说还是两个变量,就把我的论文给否了。(他就看了两分钟左右,也不知道是没有看明白,还是他对这方面不是很熟悉),最后说了一句“用两个变量做VAR,还不如。。。。。。(省略号代表没有听清)”。
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报纸
w20092012
2011-4-17 23:03:52
两个变量是非平稳的,但都是一阶单整。我直接原序列做了VAR模型,平稳性艰险显示是平稳的,脉冲分析如表所示:
请高手指点。
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地板
邓艳平
2011-4-17 23:21:25
mark
1#
w20092012
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请教大侠们var的一个问题,谢谢!
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