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VAR的特征值问题
yesiami
2711 6
2009-08-04
悬赏 5 个论坛币 已解决
求VAR的时候到底什么时候用双边的特征值，什么时候用单边的特征值啊，
做了很多真题，还是不清楚，一会单边一会双边
例如，99%一会用2.33一会用2.58
请高人指点，谢谢！

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在用DF检验的时候用单边，ADF检验时候用双侧，我认为是这样的，你可以查查格林的教材
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小张在线
2009-8-4 22:15:17
在用DF检验的时候用单边，ADF检验时候用双侧，我认为是这样的，你可以查查格林的教材
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qweqww
2009-8-4 22:37:12
基本上都用单边的
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yhongl12
2009-8-4 22:38:20
同意3楼 只有单边才有意义
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taiyuaner
2009-8-5 19:36:47
风险价值都是用单边的吧？99%是2.33，95%是1.65.
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yesiami
2009-8-6 11:20:51
谢谢各位！第一次用悬赏帖哈哈
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