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关于hausman检验后的回归结果选择
迪米特里_吴
8885 6
2018-02-23
    本人毕业论文中，样本数据为72国家或地区19年的数据。    hausman检验中，固定效应fe和随机效应re之间，fe通过hausman检验，选择fe。
    之后，考虑到内生性问题，分别进行一般2SLS和固定效应下的2SLS（IV的弱工具变量检验和过度识别检验均已通过），结果分别记为iv和ivfe；iv结果令我十分满意；ivfe结果稍差但也能接受。
    然而在iv和ivfe之间的hausman检验中，ivfe未能通过hausman检验。我很困惑，是直接选择iv？还是继续修改ivfe使其通过？还是在第一个hausman检验之后直接上ivfe退而求其次?


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黃河泉
2018-2-23 17:41:35
既然你使用的是面板资料，根本就不需要考虑横断面之 2SLS。
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雨巷1987
2018-9-23 10:17:05
黃河泉 发表于 2018-2-23 17:41
既然你使用的是面板资料，根本就不需要考虑横断面之 2SLS。
黄老师，面板数据的工具变量法是不是只能用xtivreg命令,不能用ivreg？
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黃河泉
2018-9-23 11:07:27
雨巷1987 发表于 2018-9-23 10:17
黄老师，面板数据的工具变量法是不是只能用xtivreg命令,不能用ivreg？
要用 ivreg 就必须加入 fixed effects (dummies)。结果应该要一样！
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雨巷1987
2018-9-23 12:46:48
黃河泉 发表于 2018-9-23 11:07
要用 ivreg 就必须加入 fixed effects (dummies)。结果应该要一样！
谢谢黄老师，顺便再请教一个问题，如果我用xtivreg命令，回归结果不会给出Kleibergen-Paap rk LM statistic，Anderson Canon.LM（P值），Cragg-Donald Wald F统计量等检验结果，要用什么检验命令来检验无法识别问题和弱工具变量问题？我知道如果用xtivreg2回归结果直接会给出检验值，但是如果用xtivreg时候，如何来检验？
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黃河泉
2018-9-23 17:01:41
雨巷1987 发表于 2018-9-23 12:46
谢谢黄老师，顺便再请教一个问题，如果我用xtivreg命令，回归结果不会给出Kleibergen-Paap rk LM statist ...
我只用 ivreg2/xtivreg2。
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