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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
5419 1
2018-02-24
例如三因子模型中的SMB(规模风险因子)与(流通市值加权)规模风险因子有何区别,何为流通市值加权?一般研究中做三因子模型用的是流通市值加权的还是不加权的?
望解答,多谢!


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2020-2-11 15:03:17
楼主想问的是流通市值加权还是总市值加权吧? 一般我们采用总市值加权处理后的因子构建FF因子模型。
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