正太分布的分位数如何确定？ - 经管之家

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正太分布的分位数如何确定？

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收藏 2018-03-16

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各位大神，我在做VaR值的计算，先做了AR-GARCH,得到了收益率和标准差的估计值，而计算VaR=收益率+分位数*标准差，那我如何确定正太分布下的分位数呢？麻烦大家帮帮忙

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ctdaiyimin 查看完整内容

根据正态分位数表，假设显著性水平为0.05，双侧检验则要取0.05/2=0.025，那么检验的接受域就是0.975，其中0.97在纵向一列找，0.005在横向一列找，一纵一横对应的就是你要的分位数

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2018-3-16 08:58:00

根据正态分位数表，假设显著性水平为0.05，双侧检验则要取0.05/2=0.025，那么检验的接受域就是0.975，其中0.97在纵向一列找，0.005在横向一列找，一纵一横对应的就是你要的分位数

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