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求助关于R语言 GARCH,ARMA 估计比真实值大而且如何反差分,收益率变成价格。看价格图
楼主
likeyying
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2018-04-21
我的时间序列具有周期性,用R进行GARCH建模后,得到的结果是差分数据,,预测得到的数据比真实值大!大大大大!!很多,本人理解为经差分后,模型的输入为相邻的数据做差得到的,所以得到得到的预测值应该也是类似的差值,但是我该怎么和真实值进行比较呢,需不需要进行反差分处理呢,请大家指教。
说的有点乱。2个问题 ~ 1 得到的估计数据 比真实数据大太多。100倍吧~? 怎么处理呢?
2 如何反差分呢? 比如现在是差分数据,收益率。如何还原成价格呢???
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